Ausschreibung Region Frankfurt am Main Mitte für Finanzierungs-Contracting

Beratungsdienste für das Finanzrisikomanagement

Beratungsdienste für das Finanzrisikomanagement

II.1.4)

Kurze Beschreibung:

Ein solides Risikomanagement ist für die Erfüllung des EZB-Mandats von entscheidender Bedeutung. Die Direktion Risikomanagement (DRM) der EZB ist für den Schutz des Eurosystems vor finanziellen Risiken bei der Ausführung ihrer geldpolitischen Tätigkeit und für den Schutz der EZB bei ihrer Anlagetätigkeit zuständig.

Die EZB sucht einen Lieferanten, der die folgenden Dienstleistungen erbringt:

- Los 1: Durchführung von Aufträgen auf Anfrage der D/Risikomanagements; diese Aufträge stehen im Zusammenhang mit der Umsetzung, Prozessoptimierung oder Erweiterung der laufenden Due-Diligence-Aktivitäten der EZB im Rahmen der Beschaffungsprogramme des Eurosystems sowie mit ähnlichen Programmen, die künftig in Betracht gezogen werden könnten und hauptsächlich ABSs, gedeckte Anleihen und Unternehmen abdecken;

- Los 2: Entwicklung und Verwaltung von Modellen und Instrumenten im Zusammenhang mit dem Risikomanagement.

II.1.5)

Geschätzter Gesamtwert

Wert ohne MwSt.: 2 450 000.00 EUR

II.1.6)

Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: ja

Angebote sind möglich für alle Lose

II.2)

Beschreibung

II.2.1)

Bezeichnung des Auftrags:

Due-Diligence-Aktivitäten im Kontext der Ankaufsprogramme des Eurosystems

Los-Nr.: 1

II.2.2)

Weitere(r) CPV-Code(s)

66171000 Finanzberatung

II.2.3)

Erfüllungsort

NUTS-Code:

DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt

II.2.4)

Beschreibung der Beschaffung:

Durchführung von Aufträgen auf Anfrage der D/Risikomanagements; diese Aufträge stehen im Zusammenhang mit der Umsetzung, Prozessoptimierung oder Erweiterung der laufenden Due-Diligence-Aktivitäten der EZB im Rahmen der Beschaffungsprogramme des Eurosystems sowie mit ähnlichen Programmen, die künftig in Betracht gezogen werden könnten und hauptsächlich ABSs, gedeckte Anleihen und Unternehmen abdecken:

- gründliche Berichte über die Bewertung der Due-Diligence von strukturierten Finanzinstrumenten (versicherte Wertpapiere und gedeckte Schuldverschreibungen) und (Schulden von) nicht-finanziellen Unternehmen;

- Datenerhebung und Entwicklung von Instrumenten zur Verbesserung der Durchführung der Due-Diligence;

- Bewertungsberichte von Benachrichtigungen über Unternehmensaktionen für bestimmte Transaktionen aus Sicht der Due-Diligence und/oder auf Ad-hoc-Basis;

- Bereitstellung einer Ad-hoc-Analyse und Kalibrierung von Parametern der Hauptrisikomodelle (z. B. breakeven constant default rate (B/E CDR) von ABSs und gedeckten Anleihen in hervorgehobenen Szenarien.

Laufende Beratung und Unterstützung im Zusammenhang mit den Due-Diligence-Aktivitäten der EZB im Zusammenhang mit den Kaufprogrammen des Eurosystems sowie ähnlichen Programmen, die künftig in Betracht gezogen werden könnten und hauptsächlich ABSs, gedeckte Anleihen und Unternehmensanleihen abdecken:

- Unterstützung beim Due-Diligence-Prozess für strukturierte Finanzinstrumente (versicherte Wertpapiere, gedeckte Anleihen und Unternehmensanleihen);

— Beratung und Unterstützung bei der regelmäßigen überwachung oder Ad-hoc-überwachung des Programms zum Ankauf von Vermögenswerten (Asset Purchase Programme - APP);

- Beratung und analytische Unterstützung bei der Datenerhebung und Entwicklung von Instrumenten zur Verbesserung der Durchführung von Due-Diligence;

- Unterstützung bei der Ad-hoc-Analyse und Kalibrierung von Parametern der Hauptrisikomodelle (z. B. breakeven constant default rate (B/E CDR) von ABSs und gedeckten Anleihen in hervorgehobenen Szenarien;

- Hilfe und Unterstützung bei allen anderen Anfragen der Direktion Risikomanagement der EZB im Zusammenhang mit Due-Diligence-Aktivitäten im Rahmen der Beschaffungsprogramme des Eurosystems

II.2.5)

Zuschlagskriterien

Die nachstehenden Kriterien

Qualitätskriterium - Name: Qualität der vorgeschlagenen Methodik für die Erbringung der Dienstleistungen im Hinblick auf die interne Organisation des Bieters für die Erbringung der Dienstleistungen / Gewichtung: 12,5

Qualitätskriterium - Name: Qualität der vorgeschlagenen Methodik für die Erbringung der Dienstleistungen im Hinblick auf spezifische Fallstudien / Gewichtung: 12,5

Qualitätskriterium - Name: Erfahrung und Qualifikation des vorgeschlagenen Projektteams / Gewichtung: 25

Preis - Gewichtung: 50

II.2.6)

Geschätzter Wert

Wert ohne MwSt.: 650 000.00 EUR

II.2.7)

Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems

Laufzeit in Monaten: 48

Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein

II.2.10)

Angaben über Varianten/Alternativangebote

Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein

II.2.11)

Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.12)

Angaben zu elektronischen Katalogen

II.2.13)

Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)

Zusätzliche Angaben

II.2)

Beschreibung

II.2.1)

Bezeichnung des Auftrags:

Entwicklung und Wartung von Modellen und Instrumenten zur Risikobewertung

Los-Nr.: 2

II.2.2)

Weitere(r) CPV-Code(s)

66171000 Finanzberatung

II.2.3)

Erfüllungsort

NUTS-Code:

DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt

II.2.4)

Beschreibung der Beschaffung:

1) Entwicklung und Wartung - und zugehörige Beratung und Unterstützung - von Modellen und Instrumenten im Zusammenhang mit der Risikobewertung (z. B. Kreditrisiko, Marktrisiko) verschiedener Finanzinstrumente, Portfolios oder Gegenparteien u. a.:

(a) strukturierte Finanzinstrumente,

(b) Instrumente mit komplexen Auszahlungen,

(c) Portfolios (einschließlich Investitions- und Geldpolitik-Portfolios),

(d) Emittenten, und

(e) Marktteilnehmer;

2) Entwicklung, Dokumentation, Umsetzung von Risikomodellen (bis zum gebrauchsfertigen Zustand), die replizierbar, kosteneffizient und anwendbar sind und die Besonderheiten der Finanzmarktoperationen der EZB in Betracht nehmen;

3) Simulationstechniken und effiziente numerische Methoden mit Risikomanagementanwendungen;

4) Wartung und Entwicklung von Instrumenten zur Risikomodellierung, einschließlich:

(a) Entwicklung von Benutzeroberflächen für Endbenutzer (z. B. Rückgabe von Risikozahlen aus Eingängen ohne zusätzlichen manuellen Eingriff), und

(b) Schulung des Personals für die Verwendung und Wartung von Werkzeugen;

5) Backtesting und Benchmarking von Modellen und Instrumenten im Vergleich zu bewährten Praktiken der Branche;

6) Analytische und IT-Unterstützung zu Kreditrisikothemen, einschließlich:

(a) historische Bewertung,

(b) Vergleich, Bestandsaufnahme von Bonitätsbeurteilungssystemen anhand der harmonisierten Ratingskala des Eurosystems,

(c) Erfassung und Aggregierung von Daten aus den verschiedenen Bonitätsbeurteilungssystemen, die im Eurosystem-Rahmen zur Bonitätsbeurteilung zugelassen sind,

(d) Ausfallsrisiken der Gegenparteien, und

(e) Unterstützung der internen Kreditbewertungskapazitäten des Eurosystems (einschließlich strukturierter Finanzinstrumente);

7) Entwicklung analytischer Instrumente und Methoden und analytischer Unterstützung in Bezug auf Preisgestaltungs- und Bewertungsaspekte der politischen Rahmenbedingungen des Eurosystems, einschließlich Markt- und Durchführbarkeitsstudien. Beispiele für Themen in diesem Zusammenhang sind:

(a) Marktliquiditätsbedingungen,

(b) Risikokontrollmaßnahmen,

(c) Bewertung komplexer Finanzinstrumente, und

(d) Praktiken auf dem Sekundärkreditmarkt;

8) Entwicklung analytischer Instrumente und Modelle sowie weitere analytische Unterstützung in Bezug auf Risikomanagementaspekte der politischen Rahmenbedingungen des Eurosystems, einschließlich:

(a) Frühwarnsysteme,

(b) Fragen der Abwicklung von Sicherheiten, und

(c) Transparenzregelungen (Erhaltung/Aktualisierung dieser Regelungen und gegebenenfalls Entwicklung neuer Regelungen, z. B. ABS-Dateninitiative auf Darlehensebene);

9) Entwurf, Automatisierung, Lieferung und Optimierung von Datenschnittstellen mit direkten Verbindungen zwischen internen und externen Datenanbietern, unter anderem:

(i) Bloomberg Professional,

(ii) Thomson Reuters EIKON,

(iii) Markit,

(iv) Datastream,

(v) Intex,

(vi) ABSnet, usw. und

(vii) interne Instrumente;

10) Planung und Anwendung sowie Beratung und Verbesserung automatisierter Test- und Abgleichsrahmenwerken (d. h. Regressionstests, Testaufbau aus einer Finanzrisikoperspektive, Testkoordination, Validierung von Datenmodellen und Arbeitsabläufen);

11) Analyse der Risikomanagement-Geschäftsprozesse und Beratung und Unterstützung der EZB bei der übersetzung in regelbasierte Prozesse und Skripte im Hinblick auf deren Automatisierung;

12) Beratung und Unterstützung bei allen anderen Anfragen der Direktion Risikomanagement der EZB.

II.2.5)

Zuschlagskriterien

Die nachstehenden Kriterien

Qualitätskriterium - Name: Qualität der vorgeschlagenen Methodik für die Erbringung der Dienstleistungen im Hinblick auf die interne Organisation des Bieters für die Erbringung der Dienstleistungen / Gewichtung: 12,5

Qualitätskriterium - Name: Qualität der vorgeschlagenen Methodik für die Erbringung der Dienstleistungen im Hinblick auf spezifische Fallstudien / Gewichtung: 12,5

Qualitätskriterium - Name: Erfahrung und Qualifikation des vorgeschlagenen Projektteams / Gewichtung: 25

Preis - Gewichtung: 50

II.2.6)

Geschätzter Wert

Wert ohne MwSt.: 1 800 000.00 EUR

II.2.7)

Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems

Laufzeit in Monaten: 48

Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein

II.2.10)

Angaben über Varianten/Alternativangebote

Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein

II.2.11)

Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.12)

Angaben zu elektronischen Katalogen

II.2.13)

Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)

Zusätzliche Angaben

60 - Frankfurt am Main Mitte

Öffentlicher Auftraggeber

Offenes Verfahren (VOL/A)

Dienstleistung

DE: Deutschland